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巴塞尔协议3

巴塞尔协议三大核心内容
巴塞尔协议三大核心内容
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巴塞尔协议三大核心内容

你好,很高兴为你回答,首先巴塞尔协议的发展演变有巴塞尔协议、新巴塞尔资本协议,巴塞尔协议三,首先巴塞尔协议的主要内容有:两大支柱:银行资本资产风险内容:资本的组成风险权重目标标准比率1、资本的组成核心资本:实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润。附属资本:呆坏账准备、优先股、资本性金融债券等。2、风险权重根据资产的相对风险程度,对资产负债表上各类资产以及表外项目制定用来计算资本金的风险加权比率。权数有5个:0、10%、20%、50%、100%3,目标化比率:相对于加权风险资产的资本比率应为8%,其中核心资本比率至少应为4%。二、《巴塞尔新资本协议》核心内容3大支柱:1、最低资本2、监管部门的监督检查3、市场约束1、第一支柱—最低资本标准在最低资本标准上,修订框架坚持1988年协议关于资本的定义和风险加权的计算,同时保留了核心资本充足率不低于4%、总资本充足率不低于8%的规定,但是对具体的计算方法做出了重要调整2、第二支柱—监管部门的监督检查监管当局不仅要保证银行有足够的资本来应对所面临的风险,而且也要促使银行提高风险管理水平。监管当局要有正确评估银行的风险与所需资本的能力。其它风险防范的方法包括强化风险管理、完善内部控制等。3、第三支柱—市场约束委员会特别强调市场约束具有强化资本监管、帮助监管当局提高金融体系安全稳健的潜在作用。该支柱的核心是要求银行进行有效的信息披露,因为有效的信息披露可以向市场参与者提供信息,帮助市场纪律发挥作用。三、《巴塞尔协议Ⅲ》主要内容:主要集中在:一级资本重新定义最低资本金比率要求过渡期安排一、一级资本重新定义1、新的一级资本包括权益资本和留存收益规定只有在持续经营的基础上具备足够的损失吸收能力的非普通股资本工具才可纳入一级资本,有效的权益资本需占一级资本的50%以上。2、最低资本金比率要求(1)银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%;(2)由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%;(3)银行还必须设立新的、单独的“资本防护缓冲金”,占资产的2.5%,使总的优质资本金要求达到7%。(4)协议还要求银行在信贷市场繁荣时设立单独的“逆周期资本缓冲金”,占总资产的0%—2.5%。3、过渡性安排以最大限度的降低其对商业银行的贷款供给能力和对宏观经济发展的影响。好了,我的说明就这么多,其他的如果不了解可以百度一下,这个我之前有做了一个PPT,纯手打,希望这些能帮到你,我是小程。法律依据:《统一资本计量和资本标准的国际协定:修订框架》第一条新协议由三大支柱构成:一是最低资本要求,二是监督检查,三是市场约束。

巴塞尔协议3主要内容
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巴塞尔协议3主要内容

法律分析:内容有第一支柱——最低资本要求、各国反周期缓冲资本要求、针对特定银行的反周期缓冲资本、符合监管定义的零售资产组合中的债权、信用风险缓释技术相关的其他问题的处理、监管部门确定的违约损失率和违约风险暴露等。 法律依据:《巴塞尔协议III》 商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到6%,同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本,这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。此外,还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求,以降低银行系统的流动性风险,加强抵御金融风险的能力。为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响,协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%,过渡期限为2013年升至4.5%,2014年为5.5%,2015年达6%。同时,协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%,过渡期限为2013年升至3.5%2014年升至4%,2015年升至4.5%。截至2019年1月1日,全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。

《巴塞尔协议1》将资本划分哪几类,且其具体内容及作用是什么?
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《巴塞尔协议1》将资本划分哪几类,且其具体内容及作用是什么?

第一个层次是核心资本,要求银行资本至少50%由实收资本和税后留利提取的公积构成。第二层是二级资本,其最大金额可以等于核心资本。二级资本由未披露准备金、重估准备金、一般准备金(一般坏账准备)、债务性质的资本工具、长期次级债和资本扣除组成。拓展资料1、巴塞尔协议是巴塞尔委员会制定的全球主要银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由各国银行监管当局组成,是国际清算银行的四个常设委员会之一。巴塞尔委员会公布的标准规定的资本要求被称为基于风险的资本要求。1988年7月,第一个标准文件发布,名为《1988年资本一致性政策》,又称《巴塞尔协议》。主要目的是建立最低资本要求,防止信用风险。1996年,对《巴塞尔协议》进行了修订,扩大了范围,纳入了基于市场风险的基于风险的资本要求。1998年,巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性,并于2001年发布了许多解决操作风险的标准和报告。2004年6月,新的资本要求标准出台,被称为“巴塞尔协议”。其目的是通过引入与银行面临的风险更一致的基于风险的资本要求来改善新巴塞尔协议。2、巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险,还要识别未来的风险,并完善现有的风险管理体系来管理这些风险,即巴塞尔协议力求建立更具前瞻性的资本监管方法。巴塞尔协议的三大支柱包括:最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评价过程的市场监管。巴塞尔委员会是在1974年由十国集团中央银行行长倡议成立的,其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。巴塞尔委员会自成立以来,制定了一系列重要的银行监管法规,如1983年的《银行境外机构监管原则》(又称《巴塞尔协议》)和1988年的《巴塞尔协议》。这些规定没有法律约束力,但十国集团监管机构一致同意在规定时间内执行。经过一段时间的测试,鉴于其合理性、科学性和可操作性,许多非G-10监管机构自愿遵守了《巴塞尔协议》和《资本协议》,尤其是国际金融参与度高的国家。1997年,有效银行监管核心原则的出现是巴塞尔委员会历史上的又一件大事。核心原则由巴塞尔委员会和一些非十国集团国家共同起草,得到了世界各国监管机构的普遍认可,构成了国际社会普遍认可的银行监管国际标准。到目前为止,虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的国际银行监管组织,但它实际上已经成为国际银行监管标准的制定者。3、2002年10月1日,巴塞尔委员会发布了最新版本的《资本协议》修订提案,并启动了新一轮调查(第三次量化影响衡量,QIS3),评估该提案对全球银行最低资本要求可能产生的影响。从1975年9月第一个巴塞尔协议,到1999年6月新巴塞尔资本协议(或称“新巴塞尔协议”)初稿,再到2006年新巴塞尔协议正式实施,时间跨度长达30年。几十年来,巴塞尔协议的内容不断丰富,其所体现的监管思想也不断深化。